config

type BackTestingParameter struct {
	TargetIndex     string  `name:"参考指数" yaml:"target_index" default:"sh000001"`   // 阿尔法和贝塔的参考指数, 默认是上证指数
	NextPremiumRate float64 `name:"隔日溢价率" yaml:"next_premium_rate" default:"0.03"` // 隔日溢价率百分比
}

type DataParameter struct {
	BackTesting BackTestingParameter           `name:"回测" yaml:"backtesting"`  // 回测参数
	Trans       HistoricalTradingDataParameter `name:"历史成交数据" yaml:"trans"`    // 历史成交参数
	Feature     FeatureParameter               `name:"feature" yaml:"feature"` // 特征参数
}

type FeatureF10 struct {
	ReportingRiskPeriod int `name:"财报预警周期" yaml:"reporting_risk_period" default:"3"` // 预警距离财务报告日期还有多少个交易日, 默认3个交易日
}

type FeatureParameter struct {
	F10            FeatureF10  `name:"F10" yaml:"f10"`                                 // F10的参数
	Tendency       int         `name:"趋势类型" yaml:"tendency" default:"0"`               // 策略是趋势主导还是股价主导, 默认是0, 0-股价主导,1-趋势主导,2-股价或趋势
	Wave           FeatureWave `name:"波浪" yaml:"wave"`                                 // 波浪
	CrossStarRatio float64     `name:"十字星实体占比" yaml:"cross_star_ratio" default:"0.50"` // 判断十字星, K线实体(OPEN-CLOSE)在K线长度(HIGH-LOW)中的占比
}

type FeatureWave struct {
	Fields           FeatureWaveFields `name:"波浪检测字段" yaml:"fields"`                        // K线检测字段
	Periods          int               `name:"周期数" yaml:"periods" default:"89"`             // 波浪检测K线周期数, 默认89天
	ReferencePeriods int               `name:"均线参照周期" yaml:"reference_periods" default:"5"` // 趋势转变参考均线的周期数, 默认是5日均线
}

type FeatureWaveFields struct {
	Peak   string `yaml:"peak" default:"close"`   // K线检测 - 波峰字段, 默认是收盘价
	Valley string `yaml:"valley" default:"close"` // K线检测 - 波谷字段, 默认是收盘价
}

type HistoricalTradingDataParameter struct {
	BeginDate string `name:"默认开始日期" yaml:"begin_date" default:"2023-10-01"`
}

type JobParameter struct {
	//Name    string `yaml:"name" default:""`       // 任务名称
	Trigger string `yaml:"trigger"  default:""`   // 触发条件
	Enable  bool   `yaml:"enable" default:"true"` // 任务是否有效
}

type NumberRange struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type PprofParameter struct {
	Enable bool `yaml:"enable" default:"false"` // 是否开启go tool pprof
	Port   int  `yaml:"port" default:"6060"`    // pprof web端口
}

type Quant1XConfig struct {
	BaseDir string           `yaml:"basedir"` // 基础路径
	Data    DataParameter    `yaml:"data"`    // 数据源
	Runtime RuntimeParameter `yaml:"runtime"` // 运行时参数
	Trader  TraderParameter  `yaml:"trader"`  // 预览交易参数
}

type RuleParameter struct {
	SectorsFilter               bool        `yaml:"sectors_filter" default:"false"`              // 是否启用板块过滤, false代表全市场扫描
	SectorsTopN                 int         `yaml:"sectors_top_n" default:"3"`                   // 最多关联多少个板块, 默认3个
	StockTopNInSector           int         `yaml:"stock_top_n_in_sector" default:"5"`           // 板块内个股排名前N
	IgnoreRuleGroup             []int       `yaml:"ignore_rule_group"`                           // 忽略规则组合
	IgnoreCodes                 []string    `yaml:"ignore_codes" default:"[\"sh68\",\"bj\"]"`    // 忽略的证券代码段, 默认忽略科创板和北交所全部
	MaximumIncreaseWithin5days  float64     `yaml:"maximum_increase_within_5d" default:"20.00"`  // 20.00 5日累计最大涨幅
	MaximumIncreaseWithin10days float64     `yaml:"maximum_increase_within_10d" default:"70.00"` // 70.00 10日累计最大涨幅
	MaxReduceAmount             float64     `yaml:"max_reduce_amount" default:"-1000"`           // -1000 最大流出1000万
	SafetyScore                 NumberRange `yaml:"safety_score" default:"80~"`                  // 80 通达信安全分最小值
	VolumeRatio                 NumberRange `yaml:"volume_ratio" default:"0.382~2.800"`          // 1.800 成交量放大不能超过1.8
	Capital                     NumberRange `yaml:"capital" default:"0.5~20"`                    // 流通股本, 默认0.5亿~20亿
	MarketCap                   NumberRange `yaml:"market_cap" default:"4~600"`                  // 流通市值, 默认4亿~600亿
	Price                       NumberRange `yaml:"price" default:"2~"`                          // 股价: 4.9E-324~1.7976931348623157e+308
	OpenChangeRate              NumberRange `yaml:"open_change_rate"  default:""`                // 开盘涨幅, 默认不限制
	OpenQuantityRatio           NumberRange `yaml:"open_quantity_ratio" default:""`              // 开盘量比, 默认不限制
	OpenTurnZ                   NumberRange `yaml:"open_turn_z" default:""`                      // 开盘换手, 默认不限制
	ChangeRate                  NumberRange `yaml:"change_rate"  default:""`                     // 盘中策略涨幅范围, 默认不限制
	Vix                         NumberRange `yaml:"vix" default:""`                              // 波动率, 默认不限制
	TurnoverRate                NumberRange `yaml:"turnover_rate" default:""`                    // 换手率范围, 默认不限制
	AmplitudeRatio              NumberRange `yaml:"amplitude_ratio" default:""`                  // 振幅范围, 默认不限制
	BiddingVolume               NumberRange `yaml:"bidding_volume" default:""`                   // 5档行情委托平均值范围, 默认不限制
	Sentiment                   NumberRange `yaml:"sentiment" default:"38.2~61.80"`              // 情绪范围
	GapDown                     bool        `yaml:"gap_down" default:"true"`                     // 买入是否允许跳空低开, 默认是允许
	CheckEPS                    bool        `yaml:"check_eps" default:"false"`                   // 是否检测每股收益, 默认不检测
	CheckBPS                    bool        `yaml:"check_bps" default:"false"`                   // 是否检测每股净资产, 默认不检测
	CheckSafetyScore            bool        `yaml:"check_safety_score" default:"false"`          // 是否检测安全分
	FinancingBalanceRatio       float64     `yaml:"financing_balance_ratio" default:"10"`        // 融资余额占比阀值, 过滤超过阀值的标的
}

type RuntimeParameter struct {
	Pprof   PprofParameter          `name:"性能分析" yaml:"pprof"`
	Debug   bool                    `name:"业务调试开关" yaml:"debug" default:"false"`
	Crontab map[string]JobParameter `name:"定时任务" yaml:"crontab" default:"{}"`
}

type StrategyParameter struct {
	Id                          uint64         `name:"策略编码" yaml:"id" default:"1"`                                     // 策略ID, 默认是1
	Auto                        bool           `name:"是否自动执行" yaml:"auto" default:"false"`                             // 是否自动执行
	Name                        string         `name:"策略名称" yaml:"name"`                                               // 策略名称
	Flag                        string         `name:"订单标识" yaml:"flag"`                                               // 订单标识,分早盘,尾盘和盘中
	Session                     TradingSession `name:"时间范围" yaml:"time" default:"09:30:00~11:30:00,13:00:00~14:56:30"` // 可操作的交易时段
	Weight                      float64        `name:"持仓占比" yaml:"weight" default:"0"`                                 // 策略权重, 默认0, 由系统自动分配
	Total                       int            `name:"订单数上限" yaml:"total" default:"3"`                                 // 订单总数, 默认是3
	PriceCageRatio              float64        `name:"价格笼子比例" yaml:"price_cage_ratio" default:"0.00"`                  // 价格笼子比例, 默认0%
	MinimumPriceFluctuationUnit float64        `name:"价格变动最小单位" yaml:"minimum_price_fluctuation_unit" default:"0.05"`  // 价格最小变动单位, 默认0.05
	FeeMax                      float64        `name:"最大费用" yaml:"fee_max" default:"20000.00"`                         // 可投入资金-最大
	FeeMin                      float64        `name:"最小费用" yaml:"fee_min" default:"10000.00"`                         // 可投入资金-最小
	Sectors                     []string       `name:"板块" yaml:"sectors" default:""`                                   // 板块, 策略适用的板块列表, 默认板块为空, 即全部个股
	IgnoreMarginTrading         bool           `name:"剔除两融" yaml:"ignore_margin_trading" default:"true"`               // 剔除两融标的, 默认是剔除
	HoldingPeriod               int            `name:"持仓周期" yaml:"holding_period" default:"1"`                         // 持仓周期, 默认为1天, 即T+1日触发117号策略
	SellStrategy                uint64         `name:"卖出策略" yaml:"sell_strategy" default:"117"`                        // 卖出策略, 默认117
	FixedYield                  float64        `name:"固定收益率" yaml:"fixed_yield" default:"0"`                           // 固定收益率, 只能和卖出策略绑定
	TakeProfitRatio             float64        `name:"止盈比例" yaml:"take_profit_ratio" default:"15.00"`                  // 止盈比例, 默认15%
	StopLossRatio               float64        `name:"止损比例" yaml:"stop_loss_ratio" default:"-2.00"`                    // 止损比例, 默认-2%
	Rules                       RuleParameter  `name:"规则参数" yaml:"rules"`                                              // 过滤规则
	// contains filtered or unexported fields
}

type TimeRange struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type TraderParameter struct {
	AccountId                   string              `name:"账号ID" yaml:"account_id" dataframe:"888xxxxxxx"`                                      // 账号ID
	OrderPath                   string              `name:"订单路径" yaml:"order_path"`                                                             // 订单路径
	TopN                        int                 `name:"TopN" yaml:"top_n" default:"3"`                                                      // 最多输出前多少名个股
	HaveETF                     bool                `name:"是否包含ETF" yaml:"have_etf" default:"false"`                                            // 是否包含ETF
	PriceCageRatio              float64             `name:"价格笼子比例" yaml:"price_cage_ratio" default:"0.02"`                                      // 价格笼子比例, 默认2%, 小于0就是无限制
	MinimumPriceFluctuationUnit float64             `name:"价格变动最小单位" yaml:"minimum_price_fluctuation_unit" default:"0.10"`                      // 价格最小变动单位, 默认0.10
	AnnualInterestRate          float64             `name:"年利率" yaml:"annual_interest_rate" default:"1.65"`                                     // 2024年2月18日建设银行1年期存款利率1.65%
	StampDutyRateForBuy         float64             `name:"买入印花税" yaml:"stamp_duty_rate_for_buy" default:"0.0000"`                              // 印花说-买入, 没有
	StampDutyRateForSell        float64             `name:"卖出印花税" yaml:"stamp_duty_rate_for_sell" default:"0.0010"`                             // 印花说-卖出, 默认是千分之1
	TransferRate                float64             `name:"过户费" yaml:"transfer_rate" default:"0.0006"`                                          // 过户费, 双向, 默认是万分之6
	CommissionRate              float64             `name:"佣金率" yaml:"commission_rate" default:"0.00025"`                                       // 券商佣金, 双向, 默认万分之2.5
	CommissionMin               float64             `name:"佣金最低" yaml:"commission_min" default:"5.0000"`                                        // 券商佣金最低, 双向, 默认5.00
	PositionRatio               float64             `name:"持仓占比" yaml:"position_ratio" default:"0.5000"`                                        // 当日持仓占比, 默认50%
	KeepCash                    float64             `name:"保留现金" yaml:"keep_cash" default:"10000.00"`                                           // 保留现金, 默认10000.00
	BuyAmountMax                float64             `name:"可买最大金额" yaml:"buy_amount_max" default:"250000.00"`                                   // 买入最大金额, 默认250000.00
	BuyAmountMin                float64             `name:"可买最小金额" yaml:"buy_amount_min" default:"1000.00"`                                     // 买入最小金额, 默认1000.00
	Role                        TraderRole          `name:"角色" yaml:"role" default:"3"`                                                         // 交易员角色, 默认是需要人工干预, 系统不做自动交易处理
	ProxyUrl                    string              `name:"代理URL" yaml:"proxy_url" default:"http://127.0.0.1:18168/qmt"`                        // 禁止使用公网地址
	Strategies                  []StrategyParameter `name:"策略集合" yaml:"strategies"`                                                             // 策略集合
	CancelSession               TradingSession      `name:"撤单时段" yaml:"cancel" default:"09:15:00~09:19:59,09:25:00~11:29:59,13:00:00~14:59:59"` // 可撤单配置
	UndertakeRatio              float64             `name:"承接比" yaml:"undertake_ratio" default:"0.8000"`
}

type TraderRole int

type TradingSession struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type ValueRange[T ValueType] struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type ValueType interface {
	~int | ~float64 | ~string
}