bot

type AnalyseFunc func(id string, candles []*pb.HistoricCandle) (*analyseResponse, error)

type AnalyseType int

type BacktestConfig struct {
	// Analyse - Тип анализа исторических свечей при расчете интервала
	Analyse AnalyseType
	// LowPercent - Для анализа типа MathStat нижний перцентиль для расчета интервала
	LowPercentile float64
	// HighPercentile - Для анализа типа MathStat верхний перцентиль для расчета интервала
	HighPercentile float64
	// MinProfit - Минимальный профит для рассчета, с которым рассчитывается интервал
	MinProfit float64
	// StopLoss - Процент убытка для выставления стоп-лосс заявки
	StopLoss float64
	// DaysToCalculateInterval - Кол-во дней на которых рассчитывается интервал для цен для торговли
	DaysToCalculateInterval int
	// Commission - Комиссия за 1 сделку в процентах
	Commission float64
}

type Bot struct {
	StrategyConfig IntervalStrategyConfig
	Client         *investgo.Client
	// contains filtered or unexported fields
}

type CandleDB struct {
	Id            int     `db:"id"`
	InstrumentUid string  `db:"instrument_uid"`
	Open          float64 `db:"open"`
	Close         float64 `db:"close"`
	High          float64 `db:"high"`
	Low           float64 `db:"low"`
	Volume        int     `db:"volume"`
	Time          int64   `db:"time"`
	IsComplete    int     `db:"is_complete"`
}

type CandlesStorage struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type Executor struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type Instrument struct {
	// Quantity - Количество лотов, которое покупает/продает исполнитель за 1 поручение
	Quantity int64
	// lot - Лотность инструмента
	Lot int32
	//currency - Код валюты инструмента
	Currency string
	//ticker - Тикер инструмента
	Ticker string
	//minPriceInc - Минимальный шаг цены
	MinPriceInc *pb.Quotation
	// entryPrice - После открытия позиции, сохраняется цена этой сделки
	EntryPrice float64
	// stopLossPercent - Процент изменения цены, для стоп-лосс заявки
	StopLossPercent float64
}

type InstrumentState int

type Interval struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type IntervalStrategyConfig struct {
	// Instruments - Слайс идентификаторов инструментов первичный
	Instruments []string
	// PreferredPositionPrice - Предпочтительная стоимость открытия позиции в валюте
	PreferredPositionPrice float64
	// MaxPositionPrice - Максимальная стоимость открытия позиции в валюте
	MaxPositionPrice float64
	// MinProfit - Минимальный процент выгоды, с которым можно совершать сделки
	MinProfit float64
	// IntervalUpdateDelay - Время ожидания для перерасчета интервала цены
	IntervalUpdateDelay time.Duration
	// TopInstrumentsQuantity - Топ лучших инструментов по волатильности
	TopInstrumentsQuantity int
	// SellOut - Если true, то по достижению дедлайна бот выходит из всех активных позиций
	SellOut bool
	// StorageDBPath - Путь к бд sqlite, в которой лежат исторические свечи по инструментам
	StorageDBPath string
	// StorageCandleInterval - Интервал для обновления и запроса исторических свечей
	StorageCandleInterval pb.CandleInterval
	// StorageFromTime - Время, от которого будет хранилище будет загружать историю для новых инструментов
	StorageFromTime time.Time
	// StorageUpdate - Если true, то в хранилище обновятся все свечи до now
	StorageUpdate bool
	// DaysToCalculateInterval - Кол-во дней, на которых рассчитывается интервал цен для торговли
	DaysToCalculateInterval int
	// StopLossPercent - Процент изменения цены, для стоп-лосс заявки
	StopLossPercent float64
	// AnalyseLowPercentile - Нижний процентиль для расчета интервала
	AnalyseLowPercentile float64
	// AnalyseHighPercentile - Верхний процентиль для расчета интервала
	AnalyseHighPercentile float64
	// Analyse - Тип анализа исторических свечей при расчете интервала
	Analyse AnalyseType
}

type NewCandlesStorageRequest struct {
	// DBPath - Путь к файлу sqlite
	DBPath string
	// Update - Нужно ли обновлять историю
	Update bool
	// RequiredInstruments - Требуемые инструменты
	RequiredInstruments map[string]StorageInstrument
	Logger              investgo.Logger
	MarketDataService   *investgo.MarketDataServiceClient
	// From, To - Интервал,
	From, To time.Time
}

type Positions struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type State struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type States struct {
	// contains filtered or unexported fields
}

type StorageInstrument struct {
	CandleInterval pb.CandleInterval
	PriceStep      *pb.Quotation
	FirstUpdate    time.Time
	LastUpdate     time.Time
	Ticker         string
}